Il est statistiquement prouvé que les statistiques ne sont pas exactes!

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Mis à part l’analyse fondamentale ou technique, nombre d’investisseurs accordent beaucoup d’importance aux statistiques.

Ceci a donné jour au fil des années, sur base des statistiques, à des proverbes tels que :

  • ‘Sell in may and go away but remember to come back in september’
  • ‘Don’t try to catch a falling knife’
  • ‘Stocks take the stairs up and the elavator down’.

Et la plupart de ces vérités boursières sont effectivement basées sur des statistiques.

Et il est vrai que lors d’une forte correction du marché il y a peu de titres qui se redressent. Le risque lorsqu’un couteau tombe est statistiquement trop important et il est donc préférable d’éviter les titres de ce genre.

Il existe des statistiques sur base de l’analyse fondamentale mais la plupart a été conçue sur base de l’analyse technique.

Dans ce billet, je ferai état de trois recherches réalisées sur base d’historiques de plus de 40 années.

  • Quels jours du mois étaient les plus rentables?
  • Quels mois de l’année étaient les plus intéressants?
  • Combien de titres ont coté à 10% sous leur maximum avant de bénéficier d’un rebond?

 

Quels sont les jours du mois qui sont le plus rentables?

Pour la réponse à cette question, Monsieur Mark Schils, responsable des données boursières chez Compugraphic, a contrôlé les différences quotidiennes du S&P500 au cours des 40 années précédentes.

La moyenne des jours positifs et négatifs en septembre depuis 1980

Résultat
  • La troisième semaine du mois, entre le 16 et le 24 est idéale pour l’achat (baisse des cours)
  • Statistiquement, vous vendrez mieux avant le 16
  • Début janvier et début février sont les meilleurs mois
  • Quasiment la totalité de mars est déprimant
  • Investir fin septembre se relève intéressant car octobre et novembre sont des mois vigoureux.
 
Quels sont les mois de l’années les plus intéressants?

Les segments horizontaux verts représentent le nombre de mois positifs
par rapport aux nombre total depuis 1980.
Donc au plus de vert, au mieux le nombre de mois positifs

 

Résultat
  • Vous achetez de préférence fin septembre
  • Vous vendez avant le 16 janvier
  • Avril, octobre, novembre et décembre sont les mois les plus positifs
  • Décembre a augmenté 30 mois sur un total de 41
  • Les 25 mois positifs de janvier furent le résultat d’une forte première quinzaine
  • La statistique précédente sur base journalière confirme la seconde sur base mensuelle

 

Le dicton boursier ‘Sell in May an go away, but remember to come back in september’ est une fois n’est pas coutume vérifiée dans cette étude des 40 dernières années!

 

Combien de titres ont coté 10% sous leur sommet, avant de bénéficier d’un solide retournement?

Dans cette étude j’utilise l’indice boursier S&P500, le leader pour les actions mondiales. Je cherche des confirmations dans le but d’augmenter mes chances de réussite.

Au lieu de travailler uniquement sur base de statistiques je suis informé à temps d’u retournement important de la tendance!

Cet indicateur intéressant indique le nombre de titres cotant 10% sous leur sommet.
Donc au plus haut l’indicateur, au plus il y a de titres baissant de 10%.

Résultat
  • Les principales baisses au cours des20 années précédentes n’ont pas apparu subitement
  • La bourse a d’abord évolué dans une tendance latérale
  • Lorsque la bourse évolue latéralement durant de nombreuses semaines, ajustez votre stop loss!

 

Investir à l’aide un robot

Que certains mois aient une plus grande chance de réussite est attesté par le contrôle des statistiques vu précédemment. Une autre façon d’obtenir de bons résultats est d’investir seulement lors d’une période de sentiment boursier positif.

Lorsque la plus grande partie des titres montent votre chance de réussite augmente statistiquement. C’est de la pure logique.

Graphique boursier, mon modèle d’investissement et géré par robotisation, est l’exemple même de l’investissement basé uniquement sur le sentiment positif du marché.  (Graphique boursier est une application web disponible pour tous et aussi présent dans le logiciel TransStock)

Et regardez les résultats. Ici aussi, les huit premiers mois de 2021 sont excellents.

Le nouveau portefeuille AmsBrxDublin , développé vu le peu de titres sur les bourses d’Amsterdam et de Bruxelles, performe bien avec une augmentation de 19,52% depuis le 1er janvier 2021. Et ce résultat avec seulement 10 opérations depuis le début de l’années, soit environ une opération par mois.

Sur une période de cinq ans, les portefeuilles gérés par le robot performent mieux que leurs indices boursiers. AmsBrxDub n’est donc pas un coup de chance ! Ainsi le portefeuille New York surperforme lui aussi l’indice S&P500.

Ceci est la preuve que les indices boursiers peuvent être battus à l’aide de l’analyse technique. La seule condition est que cette analyse soit effectuée de manière conséquente et appliquée sans émotions.

Pour cette raison, au cours de mes formations, je vous fais régulièrement part de l’importance de consacrer une partie de votre capital à l’investissement robotisé. En d’autres mots de copier un de ces portefeuilles. C’est très simple car il vous suffit de suivre les signaux qui vous sont transmis en temps utile par courriel. Et si vous disposez de plus de temps vous pouvez également en parallèle procéder à du stock picking afin d’augmenter votre rendement.

 

Portefeuille modèle de Francfort

Chaque portefeuille modèle est limité en nombre de positions et ceci est fonction de la grandeur de la bourse en question. Ainsi le portefeuille de Francfort comprend au maximum 20 positions tel que représenté plus haut.

En 2021, Graphique boursier a augmenté son portefeuille Francfort de +27% !

Le portefeuille comprend un certain nombre de titres connus et d’autres moins connus. Mais il s’agit toujours d’actions fortes et toutes cotent sur la bourse allemande XETRA. Dons de grande valeurs allemandes qui performent bien et qui sont donc importantes pour la constitution de votre portefeuille.

Ci-dessus vous voyez la performance du portefeuille Francfort (ligne verte) par rapport à l’indice allemand, qui comme vous le savez preste généralement le mieux en Europe.

Au cours des cinq dernières années Graphique Boursier a une fois de plus dépassé l’indice de 88% !

 

Action été 2021

Etes-vous à la recherche de tel rendements et souhaitez-vous à cet effet bénéficier des signaux de Graphique Boursier pendant une année ?

Cliquez alors sur ce lien pour plus d’informations ou pour vous inscrire. Il y a en ce moment une action été 2021 qui vous permet de bénéficier de trois mois de cotisation supplémentaires. Une occasion unique de faire connaissance de Graphique Boursier pour seulement 23,20 euro par mois (TVA 21% incl.).

Déjà membre ?  Cliquez sur ce même lien pour prolonger votre date d’échéance de 15 mois.

Cette action été 2021 sera une offre unique et sans renouvellement. L’action été 2021 sera valable jusqu’au mercredi 20 septembre 2021.

 

Conclusion
  • Nombreux sont les proverbes boursiers basés sur des statistiques;
  • Certains de ces dictons sont provisoires d’autres perdurent;
  • La combinaison d’un nombre de statistiques aide au timing;
  • Investir dans un climat boursier favorable augmente vos chances de réussite;
  • Une analyse technique conséquente et sans émotions est une règle d’or!

 


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Paul Gins
A Propos de l’Auteur

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