Toevoeging van nieuwe indicator Historical Volatility

Historische Volatiliteit vindt eigenlijk zijn oorsprong in opties.
Een hoge volatiliteit duidt op meer risico en dit betekent dat de prijs van de optie ook hoog zal zijn.

Sommige analisten gaan op zoek naar de meest volatiele aandelen in een samenstelling bv AEX.
Men selecteert de 4-5 volatielste waarden van die index. Deze procedure wordt ieder kwartaal herhaald.
Aankoopsignaal : koers van het aandeel stijgt 3% boven een voortscrhijnend gemiddelde.
Verkoopsignaal : koers van het aandeel daalt onder dat voortschrijnend gemiddelde.

Meer praktische uitleg vindt u in de module TransTrader 3.10.21.

In neerwaartse beweging is de volatiliteit vaak veel hoger dan een opwaartse beweging.
Wanneer we een hoge historische volatiliteit zien (piek), dan kan dit betekenen dat de koers z'n bodem heeft bereikt. Deze waarden bewaren we in een selectie als ze technisch uitbreken (chartisme, andere indicatoren) kunnen ze aangekocht worden.

 

TSMM

Tijdens het opstarten van TransStock wordt gecontroleerd op niet aangevinkte alarmen in TSMM.
Gevonden waarden worden verwijderd uit de TSMM lijst en alzo ook in de V-A > High-Low-Alarms

TSMM

TransStock > Verkenner Aandelen > Map High-Low-Alarms is in de map "Alarms Low" de waarde van de low zichtbaar.

TSMM

Bij Trailing stop is in de map "Alarms Low" nu de kolom High (hi) zichtbaar ipv High (cl).

Compare Multiply

Berekening is aangepast.
Dit had ook invloed op de Performance

Programmatie verbetering in TransStock

MW Fondsen:
Marktkeuze was nog zichtbaar bij de fondsen

COT

Ook zo moe dat jullie te laat instappen?
Of dat de banken u opbellen om uw geld in een fonds te stoppen op het einde van een trend?

Maak nu kennis met de wereld van COT en volg de geldstroom VAN HET BEGIN van de trend !

A. Importeer de historieken van de COT via de TransDownloader :

B. Importeer de juiste configuraties :
1. Klik op presentaties in de Verkenner-Aandelen
2. Klik op importeren
3. Nieuw venster : klik op de presentatie G123_CG Investa
en "Importeren"

C. COT = Commitment Of Traders (Verplichting van de Traders)
Grote spelers zijn verplicht om hun transacties over te maken aan de juiste instantie om een zuivere markt te garanderen. Dit heeft betrekking op de futures contracten.
U kan geen futures kopen ? Geen probleem!
Kopen/Verkopen de Commercials (de belangrijkste partij van de traders) een bepaalde future, dan koopt/verkoopt u aandelen/etf's/... die betrekking hebben met die future.
We gaan op zoek naar felle pieken/dalen in de "COT-indicator"
Bv. Suiker

We zien drie peiken in deze grafiek. Telkens op de bodem van de prijs van het suiker : IDEALE INSTAPMOMENTEN

We kijken naar de laatste piek -> mei 2011.
U kan geen future kopen. Een bekend suikerbedrijf is SuedZucker AG op Xetra.


Blauwe lijn komt overeen met koopmoment van de Commercials in "Suiker".
Belangrijk ! : Tijdens de correctie van "suiker" in eerste helft van 2011, onderging Suedzucker bijna geen correctie -> Sterk !!
MEI 2011 : Commercials zijn terug koper en koers Suedzucker breekt door z'n weerstand !!
2maand later staat het aandeel bijna 20% hoger terwijl de meeste indexen met 10% daalde.

TSTools : Herstel Selecties

Fouten in uw selecties kan u snel oplossen door in TSTools de functie aan te vinken en uit te voeren :

TSTools start enkel als u TransStock heeft afgesloten.
TSTools vindt u via Windows > Start > Alle Programma's > CompuGraphics > TS Tools

Volume Trading (3.10.51)

Nu kan het beginpunt ingsteld worden via de Verkenner-Indicatoren.
U heeft de keuze tussen :
Close : Beginpunt van indicator ligt gelijk met slutiing van start grafiek
Maximum : Beginpunt van indicator ligt gelijk met high grafiek gedurende periode
Minimum : Beginpunt van indicator ligt gelijk met low grafiek gedurende periode
Mean : Beginpunt van indicator ligt tussen high/low grafiek gedurende periode

Minimum :

Maximum

Emittenten

De beleggingsfondsen zijn nu onderverdeeld volgens de emittent.
U kan de gewenste fondsen selecteren via de TransDownloader > Marktkeuze :

Toevoeging : BB op Acc/Dec

BolingerBand kan toegevoegd worden op de indicator Accumulation/Distribution Line.
U dient enkel BB aan te vinken in de Verkenner-Indicatoren :

Vervolgens sleept u de indicator naar uw configuratie :

Belangrijk : Acc/Dis is tijdens de koerscorrectie van januari tot half maart weinig tot niets gecorrigeerd.
De koers zakt terwijl er weinig aandelen verkocht -> duidt op sterkte
Kopen op steun 24€ ofwel iets later bij doorbraak van weerstand. 

Toevoeging : nieuwe fibonacci niveau 1108.9%

Ook hebben we het subniveau 76.4% opgedeeld! Er zijn namelijk 2 verschillende manieren van berekenen van fib niveaus : verhouding (76.4%) ofwel vierkantswortel (78.6%)

Keuze van fibonacci : TransStock > Opmaak > Lijnen en trendlijnen > Kies de zichtbare 'Fibonacci Retracement' lijnen : Aanvinken > Keuze maken > "OK"

Wijzigingen in de periode en de frequentie door de gebruiker worden niet meer opgeslaan.
Hierdoor wordt de tijd nodig om het programma te sluiten korter.

TradingSysteem : Volume Trading
U kan een willekeurige combinatie van 5 volume indicatoren tonen op een koersgrafiek.

Een contradictie tussen de indicatoren en/of de koersgrafiek kan heel snel opgemerkt worden.
Onderstaand voorbeeld toont dat wanneer het PVT begint te stijgen en het NVT zijdelings en/of dalend voorbeweegt, er een grote kans is dat de koersgrafiek zal beginnen stijgen.

Tradingsysteem : Oscillator
U kan de stochastics bijplaatsen op de koersgrafiek

Tip : U kan 2 oscillatoren samen op of onder een koersgrafiek plaatsen bv een snelle en een trage oscillator.

TransFolio: Nieuwe weergave 'MEMO' waarmee de gebruiker voortaan zijn portefeuille kan sorteren op een eigen gemaakte sector, thema of andere...

Via het menu help, nieuwe link naar website transstock.  Vanaf heden kan men vanuit TransStock naar de website, forum, versieupdate en versieinfo surfen, zonder dat men nog het paswoord moet ingeven.

Nieuwe indicator: Price oscillator MT

Transfolio verbetering: koersen die vroeger automatisch werden bijgehouden kunnen nadien nog manueel toegevoegd worden.
Transfolio: Printen van taartgrafieken nu ook mogelijk via rechtermuisknop op de taartgrafiek
Bollingerbanden op RSI nu ook instelbaar

TransStock MarketMonitor, verbeterde interface.  Zeer interessante codering waardoor tickers vanaf heden automatisch bijgewerkt worden.

Keltner Channel toegevoegd.

Koopsignaal: Wanneer slotkoers door bovenste band gaat
Verkoopsignaal: Wanneer slotkoers onder de onderste band gaat

Knop 'Last' - Laatste koers verbeterd met kleurverschil stijgen/dalen

Zoals u in deze rubriek hebt kunnen lezen, werd tijdens de voorbije maanden een financiële barometer ontworpen.  Een financiële barometer op basis van trend en volume.  

Om die te kunnen gebruiken moest men:
1. Over TransTrader beschikken
2. TransTrader dagelijks runnen

Dit is niet langer nodig, de dagelijkse waarden van de financiële barometer worden nu meegeleverd in de dagelijkse koersfeed.

Zoals u in deze rubriek hebt kunnen lezen, werd tijdens de voorbije maanden een financiële barometer ontworpen.  Een financiële barometer op basis van trend en volume.  

Om die te kunnen gebruiken moest men:
1. Over TransTrader beschikken
2. TransTrader dagelijks runnen

Dit is niet langer nodig, de dagelijkse waarden van de financiële barometer worden nu meegeleverd in de dagelijkse koersfeed.

Is een lange termijn indicator die het verschil berekent tussen een kort voortschrijdend gemiddelde en een langlopend voortschrijdend gemiddelde x aantal dagen terug.  De aan- en verkoopsignalen gebeuren hier op een eenvoudigere manier dan bij andere momentums, namelijk door kruising van twee lange termijn indicatoren zijnde: M1 en M2
M1= 4 daags gemiddelde - 40 daags gemiddelde (200 dagen terug) en hiervan het 2 daags gemiddelde
M2= 14 daags gemiddelde - 40 daags gemiddelde (200 dagen terug) en hiervan het 5 daagse gemiddelde
Aankoopsignaal: wanneer M1 door de stijgende M2 stijgt
Verkoopsignaal: wanneer M1 door de dalende M2 zakt

Triple Momentum Indicator: Een oscillator gebaseerd op de som van 3 Rate of Changes.  Dankzij de combinatie van 3 momentums verhoogt de zekerheid op een gunstig in- of uitstapmoment.
Momentums dienen steeds gecombineerd te worden met de grafiek.  Koop of verkoop steeds in de richting van de huidige trend. 
Bij Up-Trend: Bijkopen rond de nullijn 
Bij Dn-Trend: Verkopen rond de nullijn
Bij Consolidatie: Buy bij positieve divergentie, Sell bij negatieve divergentie

Nieuw Trading Systeem, TS Golden Cross System.
Dit tradingsysteem is gebaseerd op de nieuwe indicator MA Cross, beschikbaar vanaf 3.10.032
Op de grafiek ziet men rechtstreeks de in- en uitstapmomenten. U kunt instellen of u LONG, SHORT of LONG & SHORT wenst te gaan.

In combinatie met de Financiële Barometer Volumes S&P500, hebt u een knappe tool waarmee u perfect kunt inschatten wanneer het de moment is om al dan niet voluit in aandelen te gaan.

Zoals steeds kunt u alle configuraties zelf instellen.
Hieronder volgt een beschrijving indien u het geheel wenst te importeren.

1. Start TS Tools (start, alle programma's, compugraphics, ts tools)
2. Aanvinken 'Database Financiële Barometer' resetten
3. Uitvoeren



4. Importeer via TransStock (Presentaties-Importeren) de presentatie INVESTA








5. Klik in het hoofdmenu op bestand en start TransTrader
6. Klik op rapporten, vervolgens in het uitvalmenu op 'Importeren'
7. Importeer de 2 Barometer rapporten





8. Sluit TransTrader
9. Ga naar 'Mijn Filternanalyses' en update op de gebruikelijke manier de filteranalyses 'Barometers

 
10. Open de configuratie Inv Barometer en klik op de filteranalyse Barometer Volume S&P500

TransStock MACross Indicator: Een indicator met een range van -100 tot +100 voor Trendmeting.
Koopsignaal: MACross > 0
Verkoopsignaal: MaCross piekt op 100 en valt nadien onder de 30

Indicator is gebaseerd op Golden Crosses van 10 gemiddelden.
In te stellen parameters zijn:
Eerste gemiddelde (standaard 5)
De stappen voor de volgende 4 gemiddelden (standaard 5)
Twee gemiddelde (standaard 35)
De stappen voor de volgende 4 gemiddelden (standaard 5)

Bij aandelen zijn dit goede standaardwaarden, bij indexen vermindert u best deze waarden:
Op S&P500 geeft 2,2,12,2 een knap resultaat!

Met TransTrader kunt u met deze indicatoren aandelen uitfilteren die in een positieve Trend zitten.
Tip: Importeer de presentatie 'INVESTA' zodat u de MaCross onmiddellijk kunt gebruiken. 

Verkenner indicatoren: Vanaf heden kan men 10 ipv 5 gemiddelden van 1 soort op een grafiek of indicator plaatsen.
De methode, ook uitgelegd via video's, blijft hetzelfde:
1. Klik op het icoontje verkenner indicatoren
2. Klik op het binnenvenster waar u een aanpassing wenst
3. Controleer het nummer van het binnenvenster
4. Vink het gemiddelde aan dat u wenst en bepaal de parameters
5. Sleep de indictor met de rechtermuisknop naar het binnenvenster

BAROMETER: Zéér krachtige tool om de de sterkte van een index te meten. 

Aan de hand van het voorbeeld hieronder kunt u zien hoe u deze indicator op uw scherm krijgt.  Basiskennis van 'TransTrader' en van de 'Verkenner Indicatoren' is wel vereist.  Raadpleeg hiervoor de handleiding of de video's .

REDENERING:
Met het voorbeeld van hieronder zullen we op basis van Volume-Indicatoren (Strength Indicators) meten hoe ALLE aandelen zich binnenin een index gedragen.  Het verkregen resultaat is veel sterker dan om het even welke volume indicator, uitgevoerd op het dagelijks volume van de index zelf.

Ik verduidelijk met een extreem voorbeeld:
De S&P500 stijgt vandaag geweldig met een nooit gezien volume.  Alle volume indicatoren zullen zich daardoor POSITIEF draaien.  Wat blijkt nu: Er was een fenomaal nieuws van Ibm? En precies daardoor is dat aandeel uit zijn dak gegaan met verschrikkelijke volumes.  Daarentegen, alle andere aandelen van de S&P500 zijn diezelfde dag gezakt.  Een extreem voorbeeld, maar u bent het met me eens, dat het volume op de S&P500 niet het juiste beeld van de markt vormt.
Voor een correcte analyse gebruiken we best de technische analyse op ALLE waarden binnen de S&P500.

Dankzij het 'Counting System' van TransTrader kan dit vanaf heden.  Counting bestond reeds lang (zie handleiding) maar de verkregen data diende handmatig genoteerd te worden.

Volgt nu aan de hand van plaatjes de manier waarop u deze indicator kunt toevoegen aan uw software TransStock.  Aarzel niet onze lessen technische analyse bij te wonen, of maak gebruik van onze maandelijkse zitdag (zie 'Er is Post voor U') indien u nog vragen hebt.

Stap 1: Voorbereiding in TransTrader.  Niew rapport toevoegen.. (zie handleiding).
Geen vinkjes zetten en u kiest ADD of SUBTRACT.  Zorg ervoor evenveel ADD als SUBTRACTS te hebben.

Stap2: Kies de markt(en) waarop u de analyse wenst uit te voeren.

Stap 3 & 4; Opslaan en START

Stap 5: Maak via de verkenner indicatoren een configuratie en sleep met de rechtermuisknop daarin de BAROMETER indicator.  Zie ook video's en handleiding voor het gebruik van de verkenner indicatoren
Er zal GEEN grafiek verschijnen.

Stap 6: Kies nu in de verkenner aandelen, via 'MIJN FILTERANALYSES' de naam van het rapport dat u in TransTrader had gemaakt.

Stap 7: Voor de opmaak van de lijnen gebruikt u zoals gebruikelijk 'Opmaak - Uitzicht van de indicatoren'
Het histogram dat u ziet werd verkregen via de functies 'Cross Points' en 'SUBTRACT'
Deze methodes staan bij functies in de verkenner indicatoren - zie handleiding.

U merkt op figuur 6: FOLIO + en FOLIO-, Dat zijn de momenten dat u voluit in de beurs stapt of wanneer u best uw portefeuille aandelen afbouwt.

Veel Succes!

Nieuwe Indicator: %b van John Bollinger.

De Bollinger Band %b zegt ons waar we ons bevinden in verhouding tot de Bollinger banden.  Grafisch in TransStock, maar ook in TransTrader is deze indicator interessant om te zoeken naar aandelen die zich op een bepaald niveau binnen of buiten de banden bevinden. 
De %b bedraagt 1,0 wanneer de laatste koers zich tegen de bovenste band bevindt, 0.5 in het midden en 0.0 aan de onderste band. Wanneer de koers boven de Bollinger Band noteert, dan zitten we boven 1 en wanneer de koers onder de onderste band noteert, dan zitten we onder 0.
Op 1.1 bijvoorbeeld, zitten we 10% (van de bandbreedte) boven de bovenste band en op -0.15 zitten we 15% (van de bandbreedte) onder de onderste band.

Op de figuur ziet u de divergenties voor BUY en SELL
Opgelet, zolang de kaarsen met de juiste 'kleur' tegen de bovenste band of onderste band zijn, verkoopt of koopt u niet.  Het is wanneer de slotkoers onder de openingskoers noteert aan de bovenste band, of de slotkoers boven de openingskoers noteert aan de onderste band, dat er pas tekenen zijn van trendkeer.

Prachtig nieuws voor onze PIVOT LIEFHEBBERS!

Reeds lang bestaan de verschillende Pivot Systemen in TransStock Premium - Realtime versie.  De verschillende pivotresultaten zijn nu ook op 'end of day' basis te analyseren in TransStock Deluxe.

De symbolen van PAKMAN Trading Systeem.

De symbolen van ons Pakman trading systeem staan vast gecodeerd in de code.  De grootte en de kleuren kunt u aanpassen via Opmaak - Uitzicht van de indicatoren.

Vanaf heden kunt u nu toch ook de symbolen aanpassen.
Dit gebeurt via het bestand TransStock.ini dewelke zich in de installatie map van TransStock bevindt.

De standaard waarden in transstock.ini zijn:

[Pakman]
TrendUp=UpArrow
TrendDown=Circle-Red
TakeSomeProfit=Diamond
BuyMore=Rectangle-Green
CloseMore=Rectangle-Blue

Elke waarde achter het = kan vervangen worden door één van volgende mogelijkheden:

UpArrow
Rectangle-Green
Rectangle-Blue
Circle-Red
DownArrow
Diamond
RightArrow
LeftArrow

Wijzigingen opslaan en uitproberen.

Hebt u problemen voor het herkennen van de huidige symbolen, en mocht het bovenstaande uw petje te bovengaan, aarzel dan niet ons te contacteren.

Nieuwe volume indicator: Intraday Intensity Index van Dave Bostian.

Formule:

Wanneer we tijdens de dag nabij de hoogste koers van de dag eindigen dan is de waarde =1
Wanneer de koers tegen de laagste koers eindigt dan is de waarde =-1

Redenering:  Tegen het einde van de dag willen belangrijke traders met grote posities hun orders kwijt.
Om uiteindelijk van hun order af te geraken zullen zij als het ware 'aan koers' verkopen.

TransHyperlink: Met deze nieuwe functie kunt u bestaande documenten aan bedrijven linken.
Stel dat u over een pak word-documenten van bedrijven beschikt.
De documenten moeten wel als bestandsnaam de naam van het bedrijf in TransStock hebben.
U copieert dan die bestanden naar de map MyDocuments van TransStock.
Standaard is dat C:CompuGraphicsTransStockTSPersonalMyDocuments

U klikt vervolgens op de opdrachtregel in TransStock en na een paar seconden krijgt u de melding hoeveel documenten gelinkt werden.

TransHyperlink in het algemeen, is een zeer nuttige functie om een word-document met een bedrijf te linken.

Vanaf heden kunt u op de daily pivot grafiek ook de week- en maand pivotwaarden afbeelden.
U doet dit met het icoontje 'performance aan/uit'
Wij herinneren er u aan, dat wanneer een daily pivot vb S2, ongeveer gelijk ligt met een week (vbS1) en maandpivot (VbS1), dat deze steun veel krachtiger is.

Vanaf heden kan men de gemiddelden op de pivots aan/uit zetten via 'Opmaak' - Uitzicht van de indicatoren.
Wanneer de pivot boven de gemiddelden zit dan hebben we een positieve uptrend, onder de gemiddelden is een negatieve downtrend. Voor bevestiging van Trend, dienen de gemiddelden naar de richting van de trend te wijzen.  Een pivot tussen twee trendgemiddelden is twijfel.  Zoek bevestiging via combinatie met candle formatie, indicator, steun- en of weerstandslijn.

Watch and Assist : Automatisch tekenen van fibonacci lijnen

Nieuwe landen: vlaggen toegevoegd

Betere visualisering tijdens het maken van backups

Dubbele controle op de knop 'Last' voor ingeval ticker gewijzigd werd

Ts Dokter geïntegreerd in TransStock : op te roepen via Help.
Na activatie van TS Dokter, communiceert u het ID nummer aan CompuGraphics zodat een medewerker via  remote control (=op afstand) op uw pc kan komen.
 

Wanneer nog geen werkruimte werd gekozen, dan opent TransStock met de vraag : Wenst u een werkruimte te laden?

Bij het opstarten van TransStock worden de historieken automatisch vervangen indien uw koersen sinds een geruime tijd niet meer waren bijgewerkt.  Dit gaat sneller dan al die voorbije weken één na één bijwerken.

Beveiliging bij het opstarten: Indien TransStock plots afsluit, dan zal TransStock met een ander aandeel opstarten.  Het gebeurde dat TransStock vanwege een bepaalt aandeel crasht.  Indien TransStock, zoals gebruikelijk met de laatst gekozen waarde opstart, dan zal het door dat 'probleemaandeel' steeds opnieuw crashe.  Dankzij deze verbetering kan dit niet meer voorvallen.

Besturingssysteem WindowsXP: Een memory probleem bij sommige versies van XP Service Pack 3, werd opgelost.

Bij een foutmelding tijdens het maken van een backup of restore, was het venster dat de fout aangaf, bij sommige versies van Windows, verborgen achter het venster met de procentuele vooruitgang van backup/restore.  Dit probleem is met deze update opgelost.

De gebruikers wordt met deze versie beter geïnformeerd aangaande de procentuele vooruitgang tijdens het importeren en exporteren van gegevens van en naar de server van CompuGraphics.

Beveiliging toegevoegd: Het rapporteringssysteem van Parabolic Sar kon problemen geven met data kleiner dan 0.16

Versies 3.10.12 > 3.10.14: De opstartprocedure van TransStock, bij WindowsXP, werd met een paar milliseconden vertraagd.  Eigenaardig, maar een te snelle opstart, gaf bij WindowsXP soms problemen.
Een speciale bug met een vreemde oplossing!

Bij het klikken op de witte achtergrond, net onder een tabel in de MarketWatch, sloot TS zich af, runtime error 91.  Dit probleem is met deze versie opgelost.

3.10.08 > 3.10.10 Verschillende testen van uploads en downloads met als resultaat dat de snelheid van importeren en exporteren drastisch verbeterd is mede dankzij de installatie van een nieuwe server in Amsterdam en Brussel.

MarketWatch: Via Opmaak, Titel kan men BSH (Buy, Sell, Hold) aanvinken zodat men steeds kan zien of het aandeel al dan niet in de MarketWatch selectie zit.

Bedrijvenzoeker: waarden terugvinden via Isin-code